自考《国际财务管理》章节试题：第2章
第二章
【题2—1】以下是2006年8月×日人民币外汇牌价(人民币/100外币)：
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货币 |
汇买价 |
汇卖价 |
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日元 |
6.816 |
6.8707 |
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美元 |
795.37 |
798.55 |
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港币 |
102.29 |
102.68 |
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欧元 |
1013.01 |
1021.14 |
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英镑 |
1498.63 |
1510.67 |
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澳元 |
604.35 |
609.2 |
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加元 |
715.12 |
720.87 |
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瑞郎 |
640.65 |
645.79 |
要求：计算600欧元可以兑换多少人民币?100人民币可以兑换多少日元?100美元可以兑换多少英镑?10加元可以兑换多少澳元?200瑞士法郎可以兑换多少欧元?500港元可以兑换多少美元?
【题2—1】答案：
600×￥10.1301/€=￥6078.18
￥100÷￥0.068707/JP￥=JP￥1455.46
$100×￥7.9537/$÷￥15.1067/￡=￡52.65
C$10×￥7.1512/C$÷￥6.092/AU$=AU$11.7387
SFr200×￥6.4065/÷￥10.2114/€=€125.48
HK$500×￥1.0229/HK$÷￥7.9855/$=$64.05
【题2—2】2005年9月8日$1=￥8.890，2006年9月8日$1=￥7.9533。要求：计算人民币升值百分比和美元贬值百分比。
答案：
【题2—3】某日伦敦外汇市场￡1=HK$14.6756-94，3个月远期汇率点数248-256。要求，根据远期报价点数计算远期汇率数。
【题2—3】答案：
HK$14.6756+0.0248=HK$14.7004
HK$14.6794+0.0256=HK$14.7050
远期汇率报价点数为HK$14.7004-50
【题2—4】某日，纽约市场1美元=1.2130-45欧元，法兰克福市场1英镑=1.5141-53欧元，伦敦市场1英镑=1.3300-20美元。套汇者拟用200万英镑进行间接套汇。要求：分析该套汇者是否能通过套汇获得收益?如何进行套汇?如果进行套汇，计算其套汇收益(或损失)。
【题2—4】答案：
(1)可以进行套汇交易。
因为：根据法兰克福市场与伦敦市场的汇率套算：美元与欧元的套算汇率为：
€1.5153/￡÷$1.3300/￡=€1.1393/$——假定欧元换英镑，再换成美元。
而：纽约市场美元换欧元汇率为：€1.2130/$。存在汇率差。
(2)可以采用英镑——美元——欧元——英镑方式。即：
伦敦市场：英镑换美元：￡200×1.33=$266(万元)
纽约市场：美元换欧元：$266×1.213=€322.658(万元)
法兰克福市场：欧元换英镑：€322.658÷1.5153=￡212.933413(万元)
(3)套汇获利￡129 334.13。
￡2 129 334.13-2 000 000=￡129 334.13